我们将通过一个简单的例子向您解释如何使用跟踪止损在一个波动的市场中“锁定”利润。
实例：使用跟踪止损单买入新加坡蓝筹股
假设您在344.1的价位买入2个新加坡蓝筹股合约（S$40 微型合约）。合约中每1指数点移动将带来S$80收益（或损失）。您选择将跟踪止损距离设为5点，即为339.1，移动幅度设为3点。
之后新加坡蓝筹股立即上扬，很快涨至347.1，您的止损价位同时也上移3点到342.1，重新建立与当前新的市场价位5点的距离。当日该股继续上涨至353.1。您的止损也因此自动上移6点至348.1，继续保持与市场价位5点的距离。
次日新加坡蓝筹股在348.0价位交易。而您的止损单在348.1价位时已被激活，仓位在距离市场最高价位353.1点的位置自动平仓。
您此次交易利润为:
交易利润
| 平仓价位 | 348.1 |
| 开仓价位 | 344.1 |
| 差价 | 4 |
交易利润：4xS$80每点 = S$320
计算净利润或整体利润您还需要考虑您支付的佣金以及利息和股息调整。
如果使用传统的止损单您的仓位将在339.1平仓，继而损失5点，即S$400。
相比之下，使用跟踪止损您可以从一个波动的市场中获利。
*在快速波动的市场中止损单可能无法限制您的风险。在这种情况下，由于价位变化迅速，订单可能无法在指定止损价位交割，而以当前最佳有效价位被执行。